Дэвид Данн начинал свою карьеру в Блэкберне, был капитаном сборной Англии U-21 на чемпионате Европы в мае 2002 года.
Вскоре он получил вызов в сборная Англии в сентябре 2002 года на товарищеский с Португалией, в котором дебютировал, заменив травмировавшегося Кирона Дайера.
После этого его карьера пошла на спад. У него был конфликт с главным тренером Роверс Грэмом Сунессом.
Летом 2003 года Данн перешел в "Бирмингем Сити", подписав четырехлетний контракт.
После перехода Данн около года боролся с травмами, из-за чего провел очень мало матчей за Бирмингем.
Дэвид набрал отличную форму в сезоне 03/04, однако в 04/05 вновь попал под влияние травм.
Блэкберн Роверс подписали Дэвида Данна в январе 2007 года, когда клуб Бирмингем Сити решил избавится от страдающего травмами атакующего полузащитника.
В сезоне 2008/09 Данн сыграл в 25 матчах и помог Блэкберну закончить сезон на 7 месте в Премьер-лиге.